728x90 반응형 SMALL 주식 공부하기19 ATR(Average True Range): 투자 리스크 관리의 핵심 지표 ATR(Average True Range): 투자 리스크 관리의 핵심 지표투자를 하다 보면 얼마나 큰 위험을 감수할지, 어떻게 손절매 라인을 정할지 고민하게 됩니다. 오늘은 이런 고민을 해결해주는 핵심 기술적 지표인 ATR(Average True Range)에 대해 알아보겠습니다. 변동성을 객관적으로 측정해 효과적인 매매 전략을 세울 수 있는 ATR의 개념부터 실전 활용법까지 자세히 설명해드리겠습니다.ATR이란 무엇인가?ATR은 'Average True Range'의 약자로, 주식의 변동성을 측정하기 위해 개발된 기술적 지표입니다. 단순히 고가와 저가의 차이뿐만 아니라 갭을 포함한 실제 가격 변동 범위를 측정하여 해당 종목이 평균적으로 얼마나 움직이는지를 보여줍니다.ATR은 1978년 J. Welles .. 2025. 4. 28. 베타(Beta)계수: 주식 변동성의 핵심 지표와 투자 전략에의 활용 베타계수는 투자 세계에서 가장 중요한 위험 측정 지표 중 하나로, 개별 주식이나 포트폴리오가 시장 전체의 움직임에 얼마나 민감하게 반응하는지를 수치화한 값입니다. 오늘은 이 베타계수의 개념부터 실제 투자에 활용하는 방법까지 심층적으로 알아보겠습니다.베타계수의 기본 개념베타계수는 자본자산가격결정모델(CAPM)의 핵심 요소로, 주식의 체계적 위험(시장 위험)을 측정합니다. 시장 전체의 베타는 1로 정의되며, 개별 주식의 베타는 이 시장 대비 상대적인 변동성을 나타냅니다.베타 > 1: 시장보다 변동성이 큼 (공격적 성향)베타 = 1: 시장과 동일한 변동성베타 : 시장보다 변동성이 작음 (방어적 성향)베타 : 시장과 반대 방향으로 움직임 (희귀한 케이스)예를 들어, 베타가 1.5인 주식은 시장이 10% 상승할 .. 2025. 4. 23. 2025년 대체투자 트렌드와 투자 전략: 전통적 투자를 넘어선 새로운 기회 2025년, 전통적인 투자 방식을 넘어 다양한 자산군에 투자하는 대체투자가 주목받고 있습니다. 주식과 채권 중심의 투자 포트폴리오에서 벗어나 더 폭넓은 투자 기회를 모색하는 투자자들이 증가하고 있는 가운데, 오늘은 대체투자의 현황과 주요 트렌드에 대해 알아보겠습니다.대체투자의 이해: 전통적 투자의 한계를 넘어서대체투자(Alternative Investment)는 예금, 적금, 보험 등의 전통적 금융상품이나 주식, 채권과 같은 전통적 투자 대상이 아닌 다양한 자산에 투자하는 방식을 말합니다. P2P, 달러나 금, 부동산 리츠(REITs), 스팩, ETF, ETN, 펀드, 선물 등이 대체투자에 포함됩니다.닷컴 버블, 서브프라임 대침체, 그리스 경제위기, 2020년 주가 대폭락을 거치며 주식과 채권의 수익률이.. 2025. 4. 19. 복리의 과학: 시간이 만들어내는 자산 성장의 비밀 투자 세계에서 '복리'는 단순한 금융 용어를 넘어 자연계의 기하급수적 성장 법칙을 인간의 자산 관리에 적용한 혁명적 개념입니다. 2025년 현재, 글로벌 자산 관리 시장의 68%가 복리 효과를 기반으로 한 장기 투자 전략을 채택하고 있으며, 이는 단기 트레이딩 기법보다 평균 3.2배 높은 연평균 수익률을 기록하고 있습니다. 본 보고서는 복리의 수학적 메커니즘부터 현대 금융 시스템에서의 구현 방식까지 종합적으로 분석합니다.복리 메커니즘의 수학적 해부기하급수 함수의 금융적 구현복리 공식 A=P(1+r)tA = P(1 + r)^tA=P(1+r)t은 단순해 보이지만, 여기서 rrr과 ttt의 상호작용이 만들어내는 비선형 성장 곡선이 핵심입니다. 연 7% 수익률로 30년 투자할 경우 원금은 7.6배 증가하지만, .. 2025. 4. 18. 투자의 기본 원칙: 모든 투자자가 알아야 할 첫 번째 교훈 투자의 여정을 시작하는 데 있어 가장 중요한 것은 탄탄한 기초를 다지는 것입니다. 오늘은 투자의 가장 기본적인 원칙들, 즉 모든 투자 결정의 시작점이 되는 개념들을 살펴보겠습니다. 투자 세계는 복잡하고 때로는 혼란스럽게 느껴질 수 있지만, 몇 가지 핵심 원칙들을 이해하면 더 현명한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 원칙들은 마치 투자의 나침반과 같아서, 시장의 어떤 상황에서도 올바른 방향을 잡을 수 있도록 도와줍니다.투자 목표 설정의 중요성명확한 목표가 성공적인 투자의 시작투자를 시작하기 전에 가장 먼저 해야 할 일은 구체적인 투자 목표를 설정하는 것입니다. 목표 없는 투자는 지도 없이 여행하는 것과 같습니다. 투자 목표는 '무엇을 위해', '얼마나', '언제까지' 자금을 모을 것인지를 명확하게 정의.. 2025. 4. 17. 투자 공부: 테마주 투자와 정치적 이벤트 활용 전략 오늘은 투자 공부의 열세 번째 시간으로 테마주 투자와 정치적 이벤트 활용 전략에 대해 알아보겠습니다. 최근 포바이포(389140)가 이재명 더불어민주당 대선 예비후보의 "AI 투자 100조원" 공약 발표 후 급등한 사례를 통해, 정치적 이벤트가 특정 테마의 주가에 미치는 영향과 이를 투자에 활용하는 방법을 살펴보겠습니다.정치적 이벤트와 주가 움직임의 상관관계정치적 이벤트나 정책 발표는 종종 특정 산업이나 기업의 주가에 즉각적이고 강력한 영향을 미칩니다. 특히 선거 기간에는 후보자들의 공약이 투자자들의 관심을 끌며 관련 테마주의 급등을 이끌어내곤 합니다.최근 사례: 포바이포와 AI 투자 공약2025년 4월 15일, 이재명 더불어민주당 대선 예비후보가 "AI 투자 100조원 시대를 열겠다"는 공약을 발표했습.. 2025. 4. 16. 이전 1 2 3 4 다음 728x90 반응형 LIST
